O milionário Mohamed Al Fayed disse que a princesa Diana lhe contou que estava grávida e foi por isso que ela e seu filho Dodi foram mortos num complô envolvendo a família real britânica. Al Fayed também testemunhou no inquérito judicial sobre a morte dos dois num acidente de carro em Paris em 1997 que o encobrimento de uma nota atestando temores de Diana com sua segurança prova que eles foram assassinados. Ele se referia a notas de uma conversa de um advogado com Diana em 1995, que foi entregue à polícia depois de sua morte mas não foi revelada por seis anos.
"Ela disse que iria morrer ou ser morta numa batida de carro e foi isso o que aconteceu a ela e a meu filho", testemunhou Al Fayed no inquérito legal sobre a morte do casal. Al Fayed usou seu depoimento como a melhor oportunidade até hoje para dar publicidade à sua teoria de que Diana e seu namorado Dodi foram mortos numa conspiração envolvendo o serviço secreto britânico e o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. Investigações promovidas pelas polícias francesa e britânica concluíram que o desastre de 31 de agosto de 1997 foi um acidente, e que o motorista Henri Paul, que também morreu, estava bêbado e em alta velocidade. "A princesa Diana me disse que tinha prova de que sua vida estava em perigo e que ela a mantinha numa caixa de madeira", afirmou Al Fayed.
Segundo ele, Diana disse que se algo ocorresse a ela, "tenho de garantir que o conteúdo dessa caixa seja tornado público". A caixa conteria cartas do príncipe Philip a Diana. As cartas desapareceram. Al Fayed afirmou que Diana estava grávida, e que ela e Dodi planejavam anunciar seu casamento. "Diana me disse ao telefone que estava grávida", contou. "Eu fui a única pessoa a quem eles (Diana e Dodi) contaram". Al Fayed reafirmou sua avaliação de que o príncipe Philip é um racista e nazista que não podia aceitar que a princesa Diana, mãe do futuro rei britânico, se cassasse com um árabe e muçulmano.
Al Fayed disse que o príncipe Philip deveria "voltar para a Alemanha" – numa referência aos ancestrais germânicos dele. Al Fayed denunciou que o príncipe Charles, ex-marido de Diana, fez parte do complô, a fim de abrir caminho para ele se casar com Camila Parker Bowles. O bilionário repetiu que Diana ligou para amigos para falar do futuro casamento, que o embaixador britânico em Paris ordenou que o corpo dela fosse embalsamado para acobertar a gravidez e que a equipe médica francesa que a atendeu fazia parte do complô.
