O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 30, um novo Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR) e a Razão de Alavancagem (RA) para os bancos. A medida tem o objetivo de continuar a implementação dos padrões prudenciais estabelecidas do Comitê de Basileia (Basileia III)
O chefe do departamento de regulação prudencial e cambial do Banco Central, Rodrigo Lara, explicou que o NSFR busca garantir que os bancos tenham passivos estáveis para financiar ativos de mais longo prazo.
“Os bancos naturalmente fazem essa transformação de maturidade, que é captar no curto prazo e emprestar no longo prazo. Mas, quanto mais descasados esses prazos forem, maior é o risco de liquidez”, afirmou. “A exigência é de que todos os bancos tenham esse indicador superior a 100%”, completou.
A exigência vale apenas para os bancos do primeiro segmento da classificação do BC (S1), que são aqueles sistemicamente importantes ou internacionalmente ativos. Segundo Lara, os estudos da autoridade monetária mostram que essas instituições conseguirão cumprir a norma, que entra em vigor em 1º de outubro de 2018.
Caso algum banco fique desenquadrado nesse piso de 100%, o BC poderá determinar medidas preventivas, como exigências para que a instituição constitua mais ativos líquidos ou interrompa algum tipo de atividade.
Já a Razão de Alavancagem (RA) é calculada como a proporção entre o capital regulamentar de Nível I e o montante total de exposições, sem ponderação pelo risco. “Essa é uma salvaguarda adicional aos requerimentos de Basileia, que foi criada em 2015, mas que ainda não tinha um limite mínimo. Agora, o Comitê de Basileia determinou que a RA mínima exigida será de 3%”, afirmou Lara.
Segundo ele, as instituições brasileiras afetadas hoje têm em média uma RA superior a 7%. “Há uma margem grande e não temos nenhum banco desenquadrado”, completou.