O banco de crédito hipotecário alemão Hypo Real Estate Holding fracassou no pior cenário previsto no teste de estresse das instituições financeiras europeias e precisaria levantar capital imediatamente “caso esse pior cenário hipotético se materializasse”, disseram o Bundesbank (banco central alemão) e o BaFin, órgão regulador do sistema financeiro da Alemanha.
O Hypo Re foi totalmente estatizado em 2009, depois de requerer mais de 102 bilhões de euros em empréstimos e garantias do governo alemão, devido ao impacto da crise financeira sobre ele e sua subsidiária na Irlanda, o Depfa.
Segundo o Bundesbank e o BaFin, o Hypo alcançou uma taxa de capital de nível 1 de apenas 4,7% no pior cenário do teste, abaixo dos 6% estipulados naquele cenário, que testou a capacidade dos bancos de suportar uma situação negativa que incluiria um choque de dívida soberana. No cenário adverso que não testava a capacidade dos bancos de suportar um choque de dívida soberana, a taxa de capital de nível 1 do Hypo seria de 5,3%, também abaixo dos 6% exigidos para passar no teste. Mas ele cumpriu o mínimo regulatório de 4% para a taxa de capital de nível 1, mesmo no cenário mais severo dos testes de estresse, e está se submetendo a um processo de reestruturação supervisionado pelo fundo de estabilização dos mercados do governo alemão, o SoFFin.
Um passo importante para assegurar a viabilidade do Hypo será o chamado “banco ruim”, já estabelecido, e para o qual o Hypo vai transferir em breve cerca de 210 bilhões de euros em ativos de risco, disseram o Bundesbank e o BaFin. Esse aspecto, porém, não foi levado em conta no teste de estresse.
Fontes haviam dito no meio da semana que o teste verificou uma possível carência de capital de cerca de 2 bilhões de euros no Hypo, em linha com estimativas anteriores do próprio banco, de que ainda precisaria de pelo menos 2 bilhões de euros do total de 10 bilhões de euros em capital proveniente do SoFFin.
Todos os outros 13 bancos alemães submetidos ao teste de estresse passaram no pior cenário previsto pelo teste europeu, mas dois deles passaram “raspando”: o Deutsche Postbank com taxa de capital de nível 1 de 6,6% e o banco regional de poupança e crédito NordLB.
Grécia
O banco estatal grego ATEBank anunciou que fracassou no teste de estresse conduzido pelas autoridades reguladoras europeias e que precisa levantar 242,6 milhões de euros em capital. Em comunicado, o ATEBank disse que sua taxa de capital de nível 1 ficou em 4,36%, abaixo dos 6% exigidos no teste.
Os outros cinco bancos da Grécia que foram testados passaram, embora o Piraeus Bank tenha passado “raspando”, com taxa de capital de nível 1 de 6%. Os outros quatro bancos gregos testados foram o National Bank of Greece, o EFG Eurobank Ergasias, o Alpha Bank e o estatal Hellenic Postbank. As informações são da Dow Jones.
